El coeficiente de correlación también se denomina momento normalizado de correlación, que es la relación entre el momento de correlación del sistema 2 de variables aleatorias (SSV) y su valor máximo. A su vez, el momento de correlación se denomina momento central mixto de segundo orden (MSC X e Y).
Instrucciones
Paso 1
Cabe señalar que el valor W (x, y) será la densidad de probabilidad conjunta del TCO. A su vez, el momento de correlación será una característica de la dispersión mutua de los valores de TCO en relación con un determinado punto de valores medios (expectativas matemáticas my y mx), el nivel de relación lineal entre los índices de valores libres. X e Y.
Paso 2
Considere las propiedades del momento de correlación considerado: Rxx = Dx (varianza); R (xy) = 0 - para exponentes independientes X e Y. En este caso, la siguiente ecuación es válida: M {Yts, Xts} = 0, que en este caso muestra la ausencia de una conexión lineal (aquí no queremos decir cualquier conexión, pero, por ejemplo, cuadrática). Además, si existe una conexión rígida lineal entre los valores de X e Y, la siguiente ecuación será válida: Y = Xa + b - | R (xy) | = bybx = max.
Paso 3
Regrese a la consideración de r (xy), un coeficiente de correlación, cuyo significado debería estar en una relación lineal entre variables aleatorias. Su valor puede variar de -1 a uno, además, no puede tener dimensión. En consecuencia, R (yx) / bxby = R (xy).
Paso 4
Transfiera los valores obtenidos al gráfico. Esto te ayudará a imaginar el significado del momento de correlación normalizado, índices X e Y obtenidos empíricamente, que en este caso serán las coordenadas de un punto en un plano determinado. En presencia de una conexión rígida lineal, estos puntos deben estar en una línea recta exactamente Y = Xa + b.
Paso 5
Tome los valores de correlación positivos y conéctelos en el gráfico resultante. Con la ecuación r (xy) = 0, todos los puntos designados deben estar dentro de una elipse con una región central en (mx, my). En este caso, el valor de los semiejes de un centavo vendrá determinado por los valores de las varianzas de variables aleatorias.
Paso 6
Tenga en cuenta que los valores de SV obtenidos por el método experimental no pueden reflejar la densidad de probabilidad al 100%. Por eso es mejor utilizar estimaciones de las cantidades requeridas: mx * = (x1 + x2 +… + xn) (1 / n). Luego cuente de manera similar a mi *.
